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B019005 - FINANCIAL MATHEMATICS LAB
Main information
Teaching Language
Course Content
Suggested readings
Learning Objectives
Prerequisites
Teaching Methods
Further information
Type of Assessment
Course program
Academic Year 2018-19
Course year
Second year - First Semester
Belonging Department
Economics and Management (DISEI)
Course Type
Single education field course
Scientific Area
SECS-S/06 - MATHEMATICAL METHODS OF ECONOMICS, FINANCE AND ACTUARIAL SCIENCES
Credits
3
Teaching Hours
24
Teaching Term
13/09/2018 ⇒ 07/12/2018
Attendance required
No
Type of Evaluation
Giudizio Finale
Course Content
show
Course program
show
Lectureship
Teaching Language
Italian
Course Content
Integral calculus. Unconstrained and constrained optimization for functions of two variables.
Suggested readings (Search our library's catalogue)
K. Sydsaeter, P. Hammond, A. Strom.
Metodi Matematici per l'Analisi Economica e Finanziaria.
Pearson, 2015.
Metodi Matematici per l'Analisi Economica e Finanziaria.
Pearson, 2015.
Learning Objectives
To be able to solve constrained optimization problems and compute integrals.
Prerequisites
Matematica per le Applicazioni Economiche
Teaching Methods
Class lecturtes
Further information
There is a Moodle page for this course (from Sept 2018). Ask the teacher via email for the password.
Type of Assessment
Written exam. See E-learning for details.
Course program
Calcolo integrale (5 lezioni). Integrali indefiniti, area e integrali definiti, proprietà e applicazioni economiche; integrazione di funzioni elementari, polinomiali e fratte, integrazione per parti e per sostituzione; integrali su intervalli illimitati
Ottimizzazione in due variabili (7 lezioni). Funzioni di 2 variabili, dominio, grafico, curve di livello; continuità e derivate parziali; forme quadratiche e matrici associate; ottimizzazione libera, condizioni necessarie e sufficienti, applicazioni economiche, finanziarie e statistiche; ottimizzazione con vincoli di uguaglianza (metodo di Lagrange) e di disuguaglianza (metodo di Kuhn-Tucker); cenni su ottimizzazione libera e vincolata per funzioni di n variabili.
Vedere E-learning per i riferimenti al libro di testo e ad altro materiale aggiuntivo (note extra di teoria ed esercizi)
Ottimizzazione in due variabili (7 lezioni). Funzioni di 2 variabili, dominio, grafico, curve di livello; continuità e derivate parziali; forme quadratiche e matrici associate; ottimizzazione libera, condizioni necessarie e sufficienti, applicazioni economiche, finanziarie e statistiche; ottimizzazione con vincoli di uguaglianza (metodo di Lagrange) e di disuguaglianza (metodo di Kuhn-Tucker); cenni su ottimizzazione libera e vincolata per funzioni di n variabili.
Vedere E-learning per i riferimenti al libro di testo e ad altro materiale aggiuntivo (note extra di teoria ed esercizi)