K. Sydsaeter, P. Hammond, A. Strom.
Metodi Matematici per l'Analisi Economica e Finanziaria.
Pearson, 2015.
Materiale aggiuntivo (note ed esercizi) sarà disponibile su Moodle.
Obiettivi Formativi
Essere in grado di calcolare un integrale definito. Essere capaci di risolvere alcuni semplici problemi di ottimizzazione vincolata in ambito economico e finanziario.
Prerequisiti
Matematica per le Applicazioni Economiche
Metodi Didattici
Lezioni frontali
Altre Informazioni
Sarà attiva (da Settembre 2018) una pagina Moodle su cui verrà messo a disposizione il materiale didattico e su cui verrano postati tutti gli avvisi e le informazioni relative al corso. La password per accedere alla pagina verrà comunicata a lezione o a seguito di richiesta via mail (dopo l'inizio del corso).
Modalità di verifica apprendimento
Prova scritta. Vedere la pagina E-learning per i dettagli. Non sono previste prove intermedie.
Programma del corso
Calcolo integrale (5 lezioni). Integrali indefiniti, area e integrali definiti, proprietà e applicazioni economiche; integrazione di funzioni elementari, polinomiali e razionali, integrazione per parti e per sostituzione; integrali su intervalli illimitati
Ottimizzazione in due variabili (7 lezioni). Funzioni di 2 variabili, dominio, grafico, curve di livello; continuità e derivate parziali; forme quadratiche e matrici associate; ottimizzazione libera, condizioni necessarie e sufficienti, applicazioni economiche, finanziarie e statistiche; ottimizzazione con vincoli di uguaglianza (metodo di Lagrange) e di disuguaglianza (metodo di Kuhn-Tucker); cenni su ottimizzazione libera e vincolata per funzioni di n variabili.
Vedere E-learning per i riferimenti al libro di testo e ad altro materiale aggiuntivo (note extra di teoria ed esercizi)