Italiano, con 4 ore in inglese durante la settimana Erasmus della Scuola
Contenuto del corso
⋆ Richiami sui concetti della matematica finanziaria base usati nel seguito
* Integrazione con utili complementi (non noti alla maggioranza degli studenti presenti in questa classe)
* I titoli obbligazionari emessi dallo Stato italiano
⋆ TEG e tassi usurari
⋆ Interest rate swap (IRS). Mutui a tasso variabile e IRS
* Documenti ufficiali sui titoli di Stato:
http://www.dt.tesoro.it/it/debito pubblico/titoli di stato/
* Sugli IRS: dispensa scritta e messa a disposizione dal Professor Lucio Geronazzo
dell'Universit a di Firenze
* Su tassi usurai e manipolazione del TAEG: materiale web e cap. 8 del libro
Luciano, Peccati, Matematica per la gestione nanziaria, Editori Riuniti, 1997
Obiettivi Formativi
Conoscenza del programma svolto, capacità di ragionamento e collegamento, capacità di affrontare gli esercizi proposti
Prerequisiti
Analisi matematica di base, Matematica finanziaria di base
Metodi Didattici
Lezioni frontali dove si affrontano teoria ed esercizi
Altre Informazioni
Questo insegnamento ha una pagina internet sulla piattaforma Moodle dell'Università di Firenze. Tale pagina contiene ulteriori informazioni sul corso.
Modalità di verifica apprendimento
Esame scritto, integrato da orale a discrezione del docente.
Tali prove sono finalizzate a verificare: 1) le conoscenze acquisite relativamente ai concetti, modelli e strumenti che sono stati oggetto del corso; 2) le capacità di: applicare le conoscenze acquisite; trarre conclusioni; comunicare e utilizzare un linguaggio adeguato; comprendere (understanding) e apprendere (learning).
Programma del corso
⋆ Richiami sui seguenti concetti della matematica nanziaria base
- operazioni nanziarie, tassi di interesse
- regimi nanziari
- valutazione di un
usso di importi, in particolare di rendite
- mutui a tassi ssi, mutui a tassi variabili
- TIR, TAN, TAEG
⋆ Integrazione con i seguenti complementi (non noti alla maggioranza degli stu-
denti presenti in questa classe):
- regime misto di capitalizzazione
- scindibilit a della legge esponenziale
- valutazione di una rendita con rate in progressione aritmetica
⋆ Manipolazioni del TAEG
⋆ TEG e tassi usurari
⋆ Tutte le obbligazioni emesse dallo Stato italiano
⋆ Struttura per scadenza dei tassi di interesse, a pronti e a termine. Utilizzo per
la valutazione di titoli
⋆ Interest rate swap (IRS). Mutui a tasso variabile e IRS
* Grazie agli scambi Erasmus, nella settimana dal 5 al 9 novembre 2018 le 4 ore di
lezione previste saranno tenute dalla
Professoressa Ewa Dziwok della University of Economics di Katowice (Polonia),
in inglese, sul mercato dei titoli a cedola ssa.
Tali lezioni rientrano nel programma d'esame.