Modelli statistici per l’analisi di serie storiche economiche: modelli di composizione/scomposizione, medie mobili, livellamento esponenziale, modelli AR, MA, ARMA, ARIMA e ARIMA stagionali. Teoria e pratica dei numeri indici dei prezzi al consumo.
I lucidi e le dispense su tutti gli argomenti del corso sono disponibili su Moodle.
Per la parte relativa all'analisi delle serie storiche un testo di utile riferimento è:
Di Fonzo T. e F. Lisi (2015), Serie storiche economiche. Analisi statistiche e applicazioni, Carocci Editore, Roma.
I paragrafi e i capitoli del libro da saltare sono specificati in un documento disponibile sulla pagina Moodle del corso.
Obiettivi Formativi
Obiettivo formativo generale del corso è fornire conoscenze e competenze di base sull'analisi delle serie storiche economiche in ambito temporale e sugli indici dei prezzi al consumo.
Gli obiettivi di conoscenza e comprensione e di capacità di applicare conoscenza e comprensione sono i seguenti.
Conoscenza e comprensione: Conoscere i fondamenti teorici dei modelli statistici per l’analisi delle serie storiche in ambito lineare e le basi metodologiche degli indici dei prezzi al consumo Istat e delle relative misure di inflazione. Conoscere e saper consultare le principali fonti statistiche ufficiali sui dati economici temporali e i principali strumenti di diffusione dei dati relativi agli indici dei prezzi al consumo. Saper comprendere e valutare i metadati che li accompagnano. Saper consultare la letteratura sull’analisi delle serie storiche economiche.
Capacità di applicare conoscenza e comprensione: Lo studente dovrà acquisire le basi metodologiche che lo rendano in grado di applicare con autonomia le procedure di analisi delle serie storiche apprese a lezione (analisi descrittive e modelli) e di interpretarne i risultati, dedicando particolare attenzione alla natura e attendibilità dei dati analizzati e alle potenzialità e ai limiti dei modelli e metodi utilizzati.
Dovrà inoltre saper interpretare correttamente i numeri indici dei prezzi al consumo costruiti dall’Istat e le relative misure di inflazione.
Prerequisiti
Si presume che gli studenti abbiano familiarità con la statistica descrittiva (con particolare riferimento alle misure di tendenza centrale, di variabilità e di relazione tra variabili) e con la statistica inferenziale di base (con particolare riferimento ai concetti di variabile casuale, stima e stimatori, test di ipotesi), argomenti trattati nel corso B018993-STATISTICA.
Metodi Didattici
Lezioni frontali.
Altre Informazioni
I lucidi utilizzati durante le lezioni sono disponibili sulla pagina Moodle del corso.
Per poter visionare e scaricare il materiale è necessario chiedere alla docente di essere autenticati, scrivendo una e-mail dal proprio indirizzo istituzionale UNIFI. I lucidi e le dispense sono fornite ad esclusivo uso personale degli studenti che devono sostenere l'esame di Statistica economica e non possono essere trasmesse a terzi senza esplicita autorizzazione della docente.
Modalità di verifica apprendimento
Gli esami saranno orali. Le domande verteranno su tutto il programma specificato nella sezione “Programma del corso” del Syllabus. Tramite il colloquio si valuteranno il livello di comprensione degli argomenti trattati nel corso, la capacità espositiva e la padronanza del linguaggio tecnico inerente il contesto di interesse. Durante il colloquio saranno richieste dimostrazioni ed esposizioni che impongono di scrivere la risposta o parte di essa su un foglio.
Programma del corso
A) Obiettivo formativo della parte principale del corso è fornire una panoramica dei metodi statistici per l’analisi delle serie storiche in ambito economico. Gli argomenti sono i seguenti:
1. Introduzione ai metodi di analisi delle serie storiche in ambito economico e loro possibili classificazioni. Introduzione all'analisi univariata delle serie storiche in ambito temporale con metodi lineari.
2. Analisi preliminari: analisi grafica, calcolo di indicatori, trasformazioni (logaritmi, operatore alle differenze, numeri indici elementari).
3. Definizione delle componenti elementari 'classiche' (trend, stagionalità e ciclo) e metodologie per la loro analisi nell’ambito dei modelli di regressione.
4. Medie mobili. Procedura di destagionalizzazione Census I.
5. Metodi di livellamento esponenziale. Principio di base. Modelli Brown costante, Holt lineare e Holt-Winters stagionale.
6. Processi stocastici. Teorema di Wold. Modelli AR, MA, ARMA, ARIMA e ARIMA stagionali. Procedura Box-Jenkins.
7. Le fonti Istat di dati temporali per l'analisi economica.
B) Obiettivo formativo dell'ultima parte delle lezioni è fornire i concetti di base che servono all'interpretazione e all'utilizzo degli indici dei prezzi al consumo e delle misure di inflazione da questi derivate. Gli argomenti sono i seguenti:
8. I numeri indici sintetici dei prezzi per i confronti temporali; i numeri indici dei prezzi al consumo diffusi dall'Istat (NIC, FOI, IPCA); procedura di costruzione degli indici; misure di inflazione; core inflation; inflazione percepita; rivalutazioni monetarie.