ITA | ENG
B008912 - TEORIA DEL RISCHIO E TECNICHE ATTUARIALI CONTRO I DANNI
Principali informazioni
Lingua Insegnamento
Contenuto del corso
Libri di testo consigliati
Obiettivi Formativi
Prerequisiti
Metodi Didattici
Modalità di verifica apprendimento
Programma del corso
Anno Accademico 2018-19
Anno di corso
Secondo Anno - Secondo Semestre
Dipartimento di Afferenza
Statistica, Informatica, Applicazioni "G. Parenti" (DiSIA)
Tipo insegnamento
Attività formativa monodisciplinare
Settore Scientifico disciplinare
SECS-S/06 - METODI MATEMATICI DELL'ECONOMIA E DELLE SCIENZE ATTUARIALI E FINANZIARIE
Crediti Formativi
9
Ore Didattica
72
Periodo didattico
25/02/2019 ⇒ 31/05/2019
Frequenza Obbligatoria
No
Tipo Valutazione
Voto Finale
Contenuto del corso
mostra
Programma del corso
mostra
Docenza
Lingua Insegnamento
italiano
Contenuto del corso
RISCHI ASSICURATIVI. CRITERI MISURA DEL RISCHIO. PRINCIPI PREMI.
RIASSICURAZIONE E RITENZIONE RISCHI.
BILANCI AZIENDE ASSICURATIVE.
RISERVE TECNICHE.
CRITERI GESTIONE.
REMUNERAZIONE GESTIONE R.C.AUTO NEL SISTEMA BONUS-MALUS. PROFITTABILITÀ, MUTUALITÀ E INDENNIZZO DIRETTO R.C.AUTO: UN MODELLO PER VALUTAZIONI ATTUARIALI.
FRAUDOLENZA IN ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA' CIVILE: ASPETTI STRATEGICI, ASPETTI INFERENZIALI. BASI METODOLOGICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO DELLA SIMULAZIONE STOCASTICA.
RIASSICURAZIONE E RITENZIONE RISCHI.
BILANCI AZIENDE ASSICURATIVE.
RISERVE TECNICHE.
CRITERI GESTIONE.
REMUNERAZIONE GESTIONE R.C.AUTO NEL SISTEMA BONUS-MALUS. PROFITTABILITÀ, MUTUALITÀ E INDENNIZZO DIRETTO R.C.AUTO: UN MODELLO PER VALUTAZIONI ATTUARIALI.
FRAUDOLENZA IN ASSICURAZIONI DI RESPONSABILITA' CIVILE: ASPETTI STRATEGICI, ASPETTI INFERENZIALI. BASI METODOLOGICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO DELLA SIMULAZIONE STOCASTICA.
Libri di testo consigliati (Cerca nel catalogo della biblioteca)
L. Vannucci, Teoria del rischio e tecniche attuariali contro i danni, Pitagora Editrice,
Bologna (2010)
Bologna (2010)
Obiettivi Formativi
CONOSCENZE: sapere individuare e misurare la rischiosità di attività economiche
con particolare riferimento alle assicurazioni contro i danni.
COMPETENZE: risolvere le problematiche connesse alla gestione di processi di
rischio assicurativo con le opportune modellazioni e le adeguate analisi di tali
processi.
CAPACITA' ACQUISIBILI: gestire situazioni di rischio assicurativo,
conciliando la modellistica teorica e le evidenze empiriche.
con particolare riferimento alle assicurazioni contro i danni.
COMPETENZE: risolvere le problematiche connesse alla gestione di processi di
rischio assicurativo con le opportune modellazioni e le adeguate analisi di tali
processi.
CAPACITA' ACQUISIBILI: gestire situazioni di rischio assicurativo,
conciliando la modellistica teorica e le evidenze empiriche.
Prerequisiti
INSEGNAMENTO PROPEDEUTICO:
PROBABILITA' E MATEMATICA PER LA STATISTICA
PROBABILITA' E MATEMATICA PER LA STATISTICA
Metodi Didattici
Lezione frontale con l'ausilio di strumenti computazionali.
Modalità di verifica apprendimento
Prova scritta. La prova orale è a richiesta dello studente, se non considera adeguata la valutazione della prova scritta.
Programma del corso
1. MODELLI STOCASTICI PER LA DESCRIZIONE DEI RISCHI CONNESSI ALLE
ATTIVITÀ ASSICURATIVE DEI RAMI ELEMENTARI
1.1 Classificazione delle assicurazioni contro i danni
1.2 I rami
1.3 Risarcimenti aleatori: numero dei sinistri,
ammontare del singolo risarcimento, risarcimento globale
1.4 Conteggio del numero aleatorio di sinistri
1.5 Risarcimento globale
2. CRITERI DI MISURA DEL RISCHIO E PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI
2.1 Premio equo, premio puro (o netto) e premio di tariffa
2.2 Proprietà dei criteri di calcolo del premio
2.3 Premi basati sull'esperienza
2.4 Premi e teoria della credibilità
2.5 Premi con caricamenti modulati sulle entità dei
risarcimenti possibili: assicurazioni stratificate (layer)
3. RIASSICURAZIONE E POLITICHE DI RITENZIONE DEI RISCHI
3.1 Co-assicurazione e riassicurazione
3.2 Rapporti, trattati, forme di riassicurazione
3.3 Altre forme di riassicurazione
3.4 Retrocessioni di riassicurazioni
3.5 Premi di riassicurazione e convenienza a riassicurare
4. BILANCI DI AZIENDE ASSICURATIVE
4.1 Peculiarità nell'amministrazione di
aziende assicurative
4.2 Bilancio di esercizio: stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario
4.3 Un esempio di costruzione contabile di bilanci in successione
5. RISERVE NEI RAMI DANNI
5.1 Modelli statistici per la stima della riserva sinistri
5.2 Stima della riserva sinistri con il metodo della separazione
5.3 Riserva di equilibrio
6 CRITERI DI GESTIONE
6.1 Alcuni risultati analitici sulla probabilità di rovina
6.2 Probabilità di rovina in tempo limitato
6.3 Durata media dell'attività prima della
rovina
6.4 Massimizzazione del valore attuale atteso del risultato economico
6.5 Estensioni a processi di rischio a incrementi non indipendenti
6.6 Concorrenza tra imprese
7. DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE CONNESSA ALLA GESTIONE DELLA ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO IN UN SISTEMA BONUS-MALUS
7.1 Il sistema Bonus-Malus italiano standard
7.2 Momenti dei valori attuali dei premi e dei risarcimenti su orizzonte limitato
7.3 Momenti dei valori attuali dei premi e dei risarcimenti su orizzonte illimitato
8. PROFITTABILITÀ, MUTUALITÀ E INDENNIZZO DIRETTO NELLA ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO: UN MODELLO PER LE VALUTAZIONI ATTUARIALI
8.1 Richiami sulla nuova normativa
8.2 Premessa per la costruzione di un modello per i sinistri CARD
8.4 Valutazioni per la tipologia CARD-CID
8.5 Valutazioni per la tipologia CARD-CTT
9. FRAUDOLENZA NELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO: ASPETTI STRATEGICI E ASPETTI INFERENZIALI
9.1 Premessa
9.2 Sulla modellistica dei comportamenti strategici dei soggetti economici
9.4 Modelli di gioco relativi al comportamento fraudolento
9.5. Un modello econometrico per il moral
hazard ex post
9.6 Stima del grado di fraudolenza dai dati individuali
9.7 Un'applicazione
10. BASI METODOLOGICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO DELLA SIMULAZIONE NEI RAMI DANNI
10.1 Generazione di numeri casuali
10.2. Simulazione di variabili aleatorie
10.3. Risultanze della simulazione e inferenza sulle grandezze di interesse
10.4 Vari approcci nell'impiego della simulazione 10.5 Esemplificazioni.
ATTIVITÀ ASSICURATIVE DEI RAMI ELEMENTARI
1.1 Classificazione delle assicurazioni contro i danni
1.2 I rami
1.3 Risarcimenti aleatori: numero dei sinistri,
ammontare del singolo risarcimento, risarcimento globale
1.4 Conteggio del numero aleatorio di sinistri
1.5 Risarcimento globale
2. CRITERI DI MISURA DEL RISCHIO E PRINCIPI DI DETERMINAZIONE DEI PREMI ASSICURATIVI
2.1 Premio equo, premio puro (o netto) e premio di tariffa
2.2 Proprietà dei criteri di calcolo del premio
2.3 Premi basati sull'esperienza
2.4 Premi e teoria della credibilità
2.5 Premi con caricamenti modulati sulle entità dei
risarcimenti possibili: assicurazioni stratificate (layer)
3. RIASSICURAZIONE E POLITICHE DI RITENZIONE DEI RISCHI
3.1 Co-assicurazione e riassicurazione
3.2 Rapporti, trattati, forme di riassicurazione
3.3 Altre forme di riassicurazione
3.4 Retrocessioni di riassicurazioni
3.5 Premi di riassicurazione e convenienza a riassicurare
4. BILANCI DI AZIENDE ASSICURATIVE
4.1 Peculiarità nell'amministrazione di
aziende assicurative
4.2 Bilancio di esercizio: stato patrimoniale, conto economico e rendiconto finanziario
4.3 Un esempio di costruzione contabile di bilanci in successione
5. RISERVE NEI RAMI DANNI
5.1 Modelli statistici per la stima della riserva sinistri
5.2 Stima della riserva sinistri con il metodo della separazione
5.3 Riserva di equilibrio
6 CRITERI DI GESTIONE
6.1 Alcuni risultati analitici sulla probabilità di rovina
6.2 Probabilità di rovina in tempo limitato
6.3 Durata media dell'attività prima della
rovina
6.4 Massimizzazione del valore attuale atteso del risultato economico
6.5 Estensioni a processi di rischio a incrementi non indipendenti
6.6 Concorrenza tra imprese
7. DETERMINAZIONE DELLA REMUNERAZIONE CONNESSA ALLA GESTIONE DELLA ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO IN UN SISTEMA BONUS-MALUS
7.1 Il sistema Bonus-Malus italiano standard
7.2 Momenti dei valori attuali dei premi e dei risarcimenti su orizzonte limitato
7.3 Momenti dei valori attuali dei premi e dei risarcimenti su orizzonte illimitato
8. PROFITTABILITÀ, MUTUALITÀ E INDENNIZZO DIRETTO NELLA ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO: UN MODELLO PER LE VALUTAZIONI ATTUARIALI
8.1 Richiami sulla nuova normativa
8.2 Premessa per la costruzione di un modello per i sinistri CARD
8.4 Valutazioni per la tipologia CARD-CID
8.5 Valutazioni per la tipologia CARD-CTT
9. FRAUDOLENZA NELL'ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE AUTO: ASPETTI STRATEGICI E ASPETTI INFERENZIALI
9.1 Premessa
9.2 Sulla modellistica dei comportamenti strategici dei soggetti economici
9.4 Modelli di gioco relativi al comportamento fraudolento
9.5. Un modello econometrico per il moral
hazard ex post
9.6 Stima del grado di fraudolenza dai dati individuali
9.7 Un'applicazione
10. BASI METODOLOGICHE E MODALITÀ D'IMPIEGO DELLA SIMULAZIONE NEI RAMI DANNI
10.1 Generazione di numeri casuali
10.2. Simulazione di variabili aleatorie
10.3. Risultanze della simulazione e inferenza sulle grandezze di interesse
10.4 Vari approcci nell'impiego della simulazione 10.5 Esemplificazioni.